Иена снизилась в понедельник до нового 20-летнего минимума против доллара США, так как данные по высокой инфляции в США повысили доходности казначейских облигаций, что нейтрализовало первоначальное укрепление из-за разговоров о возможности интервенции японских властей на валютном рынке для поддержки иены.
Действия центральных банков по повышению процентных ставок для сдерживания инфляции будут в центре внимания на этой неделе. ФРС и Банк Англии, как ожидается, повысят ставки на заседаниях. Также есть вероятность повышения ставки Швейцарским национальным банком, однако действий Банка Японии не ожидается.
Доллар вырос против иены на 0,5% до 135,12, это новый максимум за 20 лет, он приближается к максимуму 2002 г. на 135,20.
Иена кратковременно выросла в конце понедельник, когда правительство Японии и центральный банк заявили, что обеспокоены недавним резким падением иены. Совместное заявление является редкостью, и оценивается как сильное предупреждение о возможности интервенции на валютном рынке.
"Рост доходностей заграницей и рост цен на энергоносители, вместе с сохранением "мягких" по тону сообщений от Банка Японии подтолкнули USD/JPY к максимумам за два десятилетия", - отмечают аналитики из Barclays.
Они ожидают, что пара USD/JPY будет торговаться между 131 и 136 и пишут, что "нет явного ограничителя выше (максимума 2002 г.) кроме "круглых" значений 136,137 и 138".
Показатель доходности 10-летних казначейских облигаций США достиг в понедельник 3,2%, после роста на 12 пунктов в пятницу после того, как данные по инфляции в США вышли выше ожиданий, что усилило ожидания ещё более агрессивного повышения ставок ФРС.
Доходность двухлетних казначейских облигаций продолжила рост пятницы и достигла 3,159% - нового максимума за 14 лет.
Рынком закладывается в цены примерно 2/3 шанс на по крайней мере 125 базисных пунктов повышения ставки ФРС на следующих двух заседаниях, согласно CME FedWatch.
Аналитики из Barclays ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов после заседаниях на этой неделе.
Ожидания более "ястребиной" ФРС подтолкнули вверх доллар не только против иены. Индекс доллара вырос на 0,3% до 104,52, это наиболее высокий уровень за четыре недели.
Евро снизился на 0,3% до $1,0482, фунт снизился на 0,3% до $1,2279, фунт не получил существенной поддержки от ожидаемого повышения ставки Банком Англии на заседании в четверг, которое стало бы пятым повышением с декабря.
Заседание Швейцарского национального банка также пройдёт в четверг, и повышение ставки на 25 оценивается как возможное.
Чувствительный к уровню риска австралийский доллар снижается почти на 0,3% до 0,7016, он достигал уровня 0,6998 - минимума за три с половиной недели, так как опасения в отношении влияния повышения процентных ставок направляют инвесторов в активы, оцениваемые как более "безопасные".