В Citi комментируют предварительные данные их моделей ребалансирования в конце месяца:
"В CitiFX Quant комментируют, что восстановление в акциях ведёт к тому, что модель ребалансирования предполагает переход от акций в облигации в конце месяца. Сигнат относительно сильный на -1/3/+1.2 исторического стандартного отклонения для акций и облигаций соответственно.
Европейские и японские акции показали наиболее сильный рост, и тем самым получили наиболее сильный сигнал оттока в этом месяце, а также акции США и развивающихся рынков. С другой стороны, рынки облигаций, вероятно, получат притоки, при этом облигации США, Азии, Японии, Канады получают более сильные сигналы. Валютное влияние ребалансирования хеджирования предполагает продажу USD против валют G4 в конце месяца, которая пока не материализовалась".