Фонды, использующие плечо, немного сократили чистую длинную позицию по доллару США перед выходом данных по занятости вне сельского хозяйства.
Доллар США продавался против всех основных валют, за исключением йены и австралийского доллара. Фонды увеличили чистую короткую позицию по йене на 0,3 млрд. долларов до 10,7 млрд. долларов, развернув чистую покупку с предыдущих двух недель. Чистая коротка позиция по йене остаётся на повышенных уровнях.
В тоже время, по евро и фунту наблюдалась чистая покупка.
Сырьевые валюты продолжили продаваться девятую неделю подряд, лидировал австралийский доллар. Чистая длинная позиция по австралийскому доллару сокращается девять недель подряд, на 0,2 млрд. долларов США до 3,4 млрд. долларов США. По новозеландскому доллару, тем не менее, наблюдалась небольшая покупка, впервые за семь недель.
Чистая длинная позиция по канадскому доллару также показала небольшой рост за неделю.
Чистые длинные позиции по нефти и золоту сократились, в соответствии со снижением цен на неделе.
Чистая длинная позиция по 10-летним казначейским облигациям США также сократилась, так как доходность продолжила оставаться волатильной.
В ANZ оценивают данные по CFTC немного иначе, по сравнению с обычной оценкой:
есть два доклада, по данным собираемым CFTC: Commitment of Traders (COT) и Traders in Financial Futures (TFF).
Доклад TFF обеспечивает более подробную разбивку трейдеров на «сторону продажи» и «сторону покупки».
ANZ использует части доклада TFF (объединённые позиции по фьючерсам и опционам фондов, использующих плечо), как показатель позиционирования участников, использующих плечо, в том случае если это возможно.