Аналитики из ANZ оценили вышедшие в пятницу данные по позиционированию от CFTC для недели, закончившейся 19 января, и отмечают что фонды, использующие плечо сократили чистую длинную позицию по доллару США третью неделю подряд:
«Фонды, использующие плечо сократили их чистую длинную позицию по доллару США третью неделю подряд. Тем не менее, чистая продажа доллара было небольшой - 0,2 млрд., по сравнению с предыдущими двумя неделями.
На 19 января фонды, использующие плечо, имеют чистую длинную позицию по доллару (через фьючерсы и опционы) на сумму 23,5 млрд. долларов, что на 15% ниже последнего пика, достигнутого в конце 2015 г. Они имеют чистую длинную позицию в 4,2 млрд. долларов по индексу доллара ICE.
Это было почти повторением предыдущей недели в плане изменений позиционирования по валютам.
Евро и йена продолжили получать преимущество за счёт спроса на «безопасные активы». Чистая покупка евро составила 1,7 млрд. долларов, что сократило чистую короткую позицию против доллара до 12,9 млрд. Отчасти это, вероятно, связано к коррекцией позиций перед заседанием ЕЦБ 21 января.
Фонды, использующие плечо, теперь имеют длинную позицию по йене — впервые с октября 2012 г. Чистая покупка йены составила 1,0 млрд. долларов, что привело к чистой длинной позиции по йене в 0,9 млрд. долларов США. Франк потерял свой ореол «безопасной» валюты, считая продажа составила 0,3 млрд. долларов.
Настроение по фунту остаётся медвежьим, объём чистой продажи составил 1,0 млрд. долларов. Фунт был единственной из основных валют, по которой фонды, использующие плечо, имели длинную позицию в прошлом году, и сейчас чистая короткая позиция по фунту — вторая по величине.
По сырьевым валютам и валютам развивающихся рынков была чистая продажа. По австралийскому доллару чистая продажа составила 0,9 млрд. долларов, что довело общую короткую позицию до 1,9 млрд. долларов.»