В Citi обозначают сигналы от модели ребалансирования хеджа в конце месяца:
"Модель предполагает покупку USD даже против таких валют как CHF и AUD, где местные активы показали ещё более плохие результаты, потому что они предполагают, что иностранцы удерживают больше активов в США и имеют тенденцию хеджировать их в большей степени."
В Citibank заключают, что сигнал покупки USD и продажи JPY наиболее значительный на 1,12 стандартных отклонения.