Трёхстороннее решение совета управляющих ФРС, Федеральной корпорации по страхованию депозитов, Офиса валютного контролёра.
Регуляторы объявили о двух мерах для поддержки экономики США и позволения банковским организациям продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес:
Позволяет заблаговременно принять новую методологию о том, как определённые банковские организации должна оценивать кредитные риски деривативов контрагентов;
Обеспечение необязательного расширения перехода к новому стандарту учёта кредитных потерь.
Правило "стандартизированного подхода к оценке кредитного риска контрагентов", известное как SA-CCR, было окончательно определено агентствами в ноябре 2019 г., с датой ввода в действие 1 апреля. Оно отражает развитие рынка деривативов с финансового кризиса 2007-2008 гг., такие как центральный клиринг и маржинальные требования. Для того, чтобы улучшить ликвидность и смягчить нарушения работы, агентства позволят банковским организациям заблаговременно принять SA-CCR для отчётного периода, заканчивающегося 31 марта.
Кроме этого, агентства выпустили временное правило, которые позволяет банковским организациям смягчить эффект стандарта учёта "текущих ожидаемых кредитных потерь", или CECL, в их капитале. Банковские организации могут разнести эффекты для капитала до двух лет, и это в дополнение к узе существующем трёхлетнему переходному периоду.